انضباط بازار در بال ۲ (Market Discipline in Basel 2)
رکن سوم بال 2 به انضباط بازار می پردازد و شامل الزاماتی در خصوص افشاء در بازار و ارتقای نحوه افشای ریسک است. براساس این رکن از بانکها انتظار میرود گزارش هایی در خصوص سیستم های مدیریت ریسک داخلی تهیه کرده و این گزارش ها را حداقل دو بار در سال بهصورت عمومی افشا کنند.
English Definition 1: Market discipline imposes strong incentives on banks to conduct their business in a safe, sound and efficient manner. It can also provide a bank with an incentive to maintain a strong capital base as a cushion against potential future losses arising from its risk exposures.
English Definition 2: Basel II’s third pillar concerns market discipline, and the requirements are related to disclosures of a bank’s market-related investments. According to pillar three, banks were expected to build comprehensive reports on their internal risk management systems. The reports were required to be publicly disclosed to the market at least twice a year.
English Definition 3: Basel II has three pillars: minimum capital, supervisory review process, and market discipline Disclosure. Market discipline is based on enhanced disclosure of risk. This may be an important pillar due to the complexity of Basel. Under Basel II, banks may use their own internal models (and gain lower capital requirements) but the price of this is transparency.
منبع اول: انضباط بازار انگیزه های قوی برای بانک ها در انجام کسب و کار خود به صورت ایمن، سالم و کارآمد ایجاد می کند. همچنین به بانک ها امکان ایجاد انگیزه کافی در حفظ سرمایه پایه مستحکمی به عنوان پوشش زیان های احتمالی آتی منتج از خطرپذیریهای ریسکی میدهد.
منبع دوم: رکن سوم بال 2 به انضباط بازار می پردازد و شامل الزاماتی در خصوص افشاء سرمایه گذاری های مرتبط با بازار برای بانک است. براساس رکن سوم از بانکها انتظار میرود گزارش هایی در خصوص سیستم های مدیریت ریسک داخلی تهیه کنند و این گزارش ها را بهصورت عمومی حداقل دو بار در سال افشا کنند.
منبع سوم: بال 2 دارای سه رکن است: حداقل کفایت سرمایه، فرآیند بازبینی نظارتی و افشاء انضباط بازار. انضباط بازار مبتنی بر ارتقای افشاء ریسک است. این رکن به واسطه پیچیدگی های توافقنامه بال میتواند به عنوان یک رکن مهم به حساب آید. تحت بال 2، بانک ها می توانند از مدل های داخلی خود استفاده (و الزامات سرمایه پایین تری را کسب) کنند، البته با هزینه شفافیت.
Reference Address 1: https://www.bis.org/publ/bcbsca10.pdf
Reference Address 2: https://marketrealist.com/2014/09/basel-iis-pillar-three-brought-market-discipline-banks/
Reference Address 3: https://www.investopedia.com/articles/07/basel2.asp
تعریف فارسی اول: انضباط موثر بازار به عنوان نوعی تمهیدات نظارت بانکی، برای بالا بردن ثبات بازارهای مالی تلاش دارد. انضباط موثر بازار به عوامل ذیل بستگی دارد: جریانی کافی از اطلاعات برای فعالان بازار، مشوق های مالی مناسب جهت ارایه پاداش به موسساتی که بخوبی اداره شده اند و وجود تمهیداتی که اطمینان می دهند سرمایهگذاران از عواقب تصمیمات خود ، مبری نمیباشند. در میان موضوعاتی که میبایست مورد بحث قرار گیرند می توان به حاکمیت سهامی و حصول اطمینان از این امر که سپردهگیران اطلاعات صحیح، ارزشمند ، شفاف و به موقعی را برای سرمایه گذاران و بستانکاران فراهم میآورند، اشاره نمود.
آدرس منبع فارسی اول: ارجمندنژاد، عبدالمهدی (۱۳۸۴)، اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر (اصول اساسی کمیته بال)، فصلنامه روند، شماره ۴۵.
این متن یک نوشتار تعریف است.